DESCRIPTION
La crise financière récente a relancé une recherche assez intense, appliquée comme théorique, sur les instruments de régulation des risques dans les salles de marché. La mise en place des formations au sein de ce domaine correspond au désir des enseignants chercheurs de l’École Nationale Supérieure de Statistique et d’Économie Appliquée (ENSEA) de contribuer à la diffusion de pratiques solides, fondées sur une approche quantitative maîtrisée.
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
A l’issue de la formation, l’auditeur sera à même de mieux cerner les notions liées à l’analyse des données d’entreprise. Enfin, il se familiarisera aux outils de création de tableaux de bord pour mieux présenter les résultats de ses analyses.
CONTENU DU PROGRAMME
- Module 1 : méthodes mathématiques appliquées en finance de marché
- Module 2 : gestion de portefeuille
- Module 3 : validation de pricers d’option 1
- Module 4 : validation de pricers d’option 2: risque de smile
- Module 5 : économétrie de la finance
- Module 6 : modélisation de courbe des taux, pricing et gestion de dérivés taux
- Module 7 : méthodes de Monte-Carlo en finance
- Module 8 : statistique haute-fréquence en finance
